山西财经大学计量经济学试题2015-2016学年第一学期期末A卷

山 西 财 经 大 学

2015 —2016学年第一学期期末

计量经济学课程试卷（A卷3学分）

题 号 分 数 评卷人 复核人 一 二 三 四 五 总分 1、本卷考试形式为闭卷，考试时间为两小时。

2、考生不得将装订成册的试卷拆散，不得将试卷或答题卡带出考场。 3、考生只允许在密封线以外答题，答在密封线以内的将不予评分。 4、考生答题时一律使用蓝色、黑色钢笔或圆珠笔（制图、制表等除外）。 5、考生禁止携带手机、耳麦等通讯器材。否则，视为作弊。 6、可以使用普通计算器等其他要求。 一、填空题（共5小题，每题2分，共10分） 二、判断题（共10小题，每题1分，共10分） 三、单选题（共10小题，每题2分，共20分） 四、简答题（共5小题，每题6分，共30分） 五、计算与分析（共2小题，每题15分，共30分）

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本题 得分

一、填空题（共5小题，每题2分，共10分）。

1. EVIEWS或R语言软件中，将Y对常数项、X以及Y的滞后一期进行回归的命令为： 。

2. 若Y表示消费，X表示收入，在两种形式的计量经济模型Y=α0+α1X+u,lnY=β0+β1lnX+ϵ 中，

a1的经济含义为 ，b1的经济含义为 。

3. 工具变量的选择应满足与 高度相关，与 不相关，与其 它解释变量不相关等三个条件。

4. 若用Yt和Xt表示本期值，Yt-1表示上期值，Yt表示预期最佳值，d表示调整速度，则局部 调整假设表达式为： 。

5. 结构型联立方程组模型因为内生变量作为解释变量存在内生性，如果直接使用OLS估计， 将引起 问题。

*

本题 得分 二、判断题（共10小题，每题1分，共10分）。

答题要求：正确打“√”，错误打“×”，将答案写入答题卡表1中。

1. 线性回归模型中被解释变量是解释变量的线性函数。

2. 多元线性回归模型只要有一个t检验显著，则F检验一定显著。

3. 对线性回归模型 Yi=a0+a1X1i+a2X2i+mi进行参数显著性检验时，所用的t统计 量服从ta/2(n-2)的分布 。

ˆ，对平均值预测的方差比对个别值预测的方差大。 4. 用样本估计参数去预测被解释变量Yt5. 当模型存在异方差问题时，参数估计值的方差随X的增大而增大。 6. 模型中存在不完全多重共线性时，参数可以估计且仍然无偏。

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7. 科克伦-奥克特迭代法是用于估计一阶自回归自相关系数的。

8. 联立方程模型的秩条件告诉我们，如果某个方程满足秩条件，则该联立方程可识别。 9.假设时间序列Yt是由自回归模型YtYt-1t生成的，则对该序列进行DF单位根检 验的原假设为1。

10. 过度识别的联立方程模型可以用间接最小二乘法估计。

表1 判断题答题卡 表2 单选题答题卡

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

本题 三、单选题（共10小题，每题2分，共20分）。 得分 答题要求：将答案写入答题卡表2中。 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（ ）。

A．经济统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．下面关于总体回归模型和样本回归模型表达错误的是（ ）。

A.Yi01Xiui B．E(YiXi)01Xi

3．经验认为，某个解释变量与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF（ ）。

A．大于10 B．小于10 C．大于5 D．小于5 4．White检验方法主要用于检验（ ）

A. 多重共线性 B. 异方差性 C. 自相关性 D. 平稳性

25．对于模型Yi01Xii，如果在异方差检验中发现Var(i)Xi，则用加权最小

ˆˆXeˆX D．YC.Yi01ii01ii二乘法估计模型参数时，权数应为（ ） A. Xi B.

Xi C.

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6．应用DW检验法应当满足一定的条件，下列不属于这些条件的是（ ）

A．解释变量非随机 B．被解释变量非随机 C．线性回归模型中不含滞后内生变量 D．随机干扰项服从一阶自回归 7．对于自适应预期模型，估计模型参数应采用( )。 A．普通最小二乘法 B．工具变量法 C．广义差分法 D．间接最小二乘法 8．分段线性回归模型的几何图形是( )

A．平行线 B．折线 C．光滑曲线 D．垂直线 9．如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为（ ）。

A．恰好识别 B．过度识别 C．不可识别 D．不确定 10．如果一个时间序列的生成过程是随机游走，则该时间序列是（ ）。

A．平稳序列 B．I(1) C．I(2) D．I(3)

本题 得分

2．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。

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四、简答题（每小题6分，共5小题，共30分）。 1．对计量经济模型进行检验应从哪几个方面入手？

3．简述多元回归模型基本假定；满足假定时OLS估计量有哪些性质。

4．简述加权最小二乘法的基本思想。

5. 什么是虚拟变量陷阱？其本质是什么？

本题 得分 1．为检验我国部分城市居民的消费与不同类别收入的关系，取2013年相应城市居民收入与消费数据，估计总体回归模型：lnYi=b0+b1lnX1i+b2lnX2i+mi，其中Y表示人均消费，X1表示人均劳动收入，X2表示人均投资收入， u表示随机扰动项，bi表示待估参数。

五、计算与分析（共2题，每题15分，共30分）。

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表3 回归结果

（1）计算EVIEWS回归结果

中空白部分的内容，写出计算过程(5分)

（2）写出完整的回归模型，试述各个斜率项的经济含义。（5分）

（3）如果模型存在异方差问题，会对OLS估计的参数特性、假设检验以及预测造成什么影响？（5分）

Dependent Variable: lnY Method: Least Squares Included observations: 71

Variable C lnX1

lnX2 ？ R-squared

0.932582 ?

Prob. 0.4549 0.0000 0.0000

Coefficient Std. Error t-Statistic 8.006351 0.482103

0.752295 ？

0.066937 7.202339 0.119663 5.629406

Mean dependent var 8.188690 S.D. dependent var

1.701695

Adjusted R-squared

S.E. of regression ? Sum squared resid 0.8110318 Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic)

18.467573 ? 0.000000

Akaike info criterion -0.773025 Schwarz criterion Durbin-Watson stat

-0.663933 1.775428

2．利用1974年-2013年年度数据，估计我国能源消费总量Y与GDP和人口population 的双对数模型，估计结果如下：

ˆ25.110.44lnGDP2.72lnpopulation lnYit值 （-0.05） （3.81） （5.08） P值 （0.00） （0.00） （0.00）

R0.95 F=442.5 DW=1.36

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（0.05显著性水平下，n=40，k=2时， dl1.39，du1.60； ） 0.05显著性水平下，n=40，k=3时， dl1.34，du1.66；

请回答：（1）从上述模型估计结果可以发现存在什么问题？如何检验？（4分）

（2）若用满足经典假定的算式计算，将会对估计的参数方差、t统计量以及模型 设定带来什么后果？（5分）

（3）如何修正该问题？写出主要步骤（6分）

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