河北大学工商学院本科生毕业论文（设计）开题报告
（学生用表）
论文（设计）题目 学部 学生 基于时间序列模型的营业收入预测分析—以金陵饭店股份有限公司为例 管理学部 专业 旅游管理 学科 管理学 刘杨 指导教师 谷冠鹏 职称 讲师 （1、内容包括：课题的来源及意义，国内外发展状况，本课题的研究目标、内容、方法、手段及进度安排、实验方案的可行性分析和已具备的实验条件、具体参考文献等。2、撰写要求：字体为宋体、小四号，字数不少于1500字。） 一、选题依据及意义 旅游客流季节性差异是旅游活动的固有特征。旅游客流的季节性波动必然对旅游酒店的客源以及收益产生重要影响。营业收入是指企业在从事销售商品，提供劳务和让渡资产使用权等日常经营业务过程中所形成的经济利益的总流入。营业收入的实现关系到企业在生产活动的正常进行营业收入是企业现金流入的主要组成部分，是提高企业资本金利用效果的重要指标，也是企业再生产顺利进行的必要条件，是实现企业 装 订 线
盈利并维护有关各方面利益的根本保证。所以营业收入预测是实现上述任务的前提，做出精准的营业收入预算能为企业创造出更大的利益。本文拟根据金陵饭店股份有限公司为例，运用ARIMA季节乘积模 (p,d,q)(P,D,Q)s，对该公司未来营业收入进行分析和预测。运用Winter模型，考察季节性因素对旅游酒店类上市公司营业收入的影响，并对其近期营业收入进行预测。通过Holt-Winter 模型对旅游酒店析企业的营业收入进行分析，建立预测模型并外推预测值。运用ARIMA模型，以及过去、现在的时间序列观测值，求出未来时间序列的最佳预测值[4]。通过综合两组两种模型的分析数据得出旅游酒店的收入预测最佳值，为未来编制营业收入计划的提供更加准确、科学的依据，为更好地实现“以需定产”提供可能，减少旅游饭店的成本，增加企业的盈利空间，可以促使企业深入研究和了解市场需求的变化，通过市场的需求变化调整自己的产业结构、经营方法等，以促进旅游酒店的健康、快速的发展。 二、研究目标与主要内容 1.研究目标： 由于旅游客流季节性差异是旅游活动的固有特征[1]。旅游客流的季节性波动会对旅游酒店的客源以及收益产生重要影响。通过运用ARIMA季节乘积模 (p,d,q)(P,D,Q)s，对该公司未来营业收入进行分析和预测。运用Winter模型，考察季节性因素对旅游酒店类上市公司营业收入的影响，并对其近期营业收入进行预测，得出精确科学的收入预测，从而更好得提高企业资本金利用效果，让企业再生产顺利进行，最终实现企业盈利并维护好有关各方面利益。 2.主要内容 1 绪论 ；
1.1 研究背景和意义； 1.2 金陵饭店股份有限公司介绍； 2 基本理论与概念； 2.1 时间序列及其成分； 2.2 Holt-Winter 模型； 2.3 ARIMA模型； 3 数据； 4 数据分析； 4.1 基于WINTER模型金陵饭店股份有限公司营业收入预测分析； 4.1.1 模型选择； 4.1.2 模型参数的确定及其预测； 4.2 运用ARIMA模型对金陵饭店股份有限公司营业收入预测分析； 4.2.1 序列平稳性分析； 4.2.2 数据预处理； 4.2.3 模型识别 ； 4.2.4 模型比较与参数估计； 4.2.5 模型的诊断； 4.2.6 模型预测 ； 4.2.7 结论； 5 结语 ； 参考文献； 致谢； 附录； 三、总结分析 由于全球经济下行和国家相关的影响，近年来，金陵饭店股份有限公司所经营的大部分产业都受到了严重的影响，比如酒类贸易、酒店的经营、房地产等。同时由于经营规模的扩容、折旧摊销和财务费用的上升、市场竞争对手增多等原因，公司面临的着越来越严峻的挑战。在金陵饭店股份有限公司所经营的各类产业中，酒店业务占据很大比重。旅游酒店类公司的营业收入普遍具有较为明显的季节性特征。例如，2014年公司全年实现营业收入为61273.87万元[3]，其中第一个季度为144277000.37万元，第二个季125834414.72万元，第三个季度124311870.60万元，第四个季度218315365.08万元。 本次研究以霍尔特-温特模型、ARIMA模型作为研究手段。在短期季节预测中能得到不错的效果，具有更好的预测性能。金陵饭店营业收入序列为非平稳时间序列，是一组依赖于时间变化的随机变量，可用ARIMA模型予以近似描述。通过对真实数据的比对，可以更好的看出哪个模型更加适用于金陵饭店的营业收入预测。霍尔特-温特(Holt-Winter 模型)模型对于金陵饭店2015年第二至第四季度营业收入预测值分别
140502298.42万元、146231468.28万元、232945847.70万元。通过ARIMA模型推测金陵饭店的2015年第三季度至第二年的第二季度的营业收入，分别为169010095万元、259710726万元、210491145万元、208162336万元而实际的金陵饭店2015年第二至第四季度营业收入分别为158747512.31万元、1152202.39万元、217130402.04万元。通过比较发现ARIMA模型预测的数据值相对误差较小，预测精度较高，所以ARIMA模型较之霍尔特-温(Holt-Winter 模型)模型更加适合用于金陵饭店营业收入的预测。四、研究方法和手段 （一）研究方法 1．文献研究法：搜集整理相关研究资料，为研究做准备。 2．模拟法：通过 ARIMA模型、Holt-Winter 模型对原有数据进行分析，预测出相应数据，通过数据的分析得出结论，总结自己的观点。 3．案例分析法：本文以金陵饭店股份有限公司为例，通过运用时间序列模型对其营业收入进行预测，得出数据，总结分析，形成自己的观点。 4．比较分析法：比较ARIMA模型、Holt-Winter 模型得出的营业收入预测的数据，找出更为准确的预测值，并总结分析，得出观点。 （二）研究手段 以传统文献检索手段为主，辅以网络、数据库等手段，开展资料收集、问卷调查、数据整理等工作。 五、进度安排 1、2015年9月-2015年10月：资料收集阶段：确定毕业论文的选题，收集、整理资料，完成论文的任务书。 2、2015年10月-2015年11月：资料分析阶段：根据调研所掌握的数据写论文提纲，撰写开提报告。 3、2015年11月-2016年2月：论文撰写阶段 ：初步撰写论文。 4、2016年2月-2016年4月：论文定稿阶段：对论文进行修改、定稿。 5、2016年4月：论文审查阶段：将论文提交送审。 6、2016年5月：论文答辩。 六、主要参考文献 [1]徐国祥．统计预测和决策[M]．上海：上海财经大学出版社，1998：174～176． [2]童明荣，薛恒新，林琳.基于季节ARIMA模型的公路交通量预测[J].2008,(1): 124～128. [3]胡常全，徐祥文，刘丽，等.应用ARIMA模型对季度入院人次的预测[J].现代预防医学，2009,(2):213～214. [4]贾俊平.统计学[M].北京:中国人民大学出版社,2014:217～221. 学生签名： 年 月 日 注：本表不够可增加空白页。
