计量经济学题库第9章联立方程模型

第9章 联立方程模型

习 题

一、单项选择题

1．关于联立方程组模型，下列说法中错误的是（ ）

A. 结构模型中解释变量可以是内生变量，也可以是前定变量

B. 简化模型中解释变量可以是内生变量，

C. 简化模型中解释变量是前定变量

D. 结构模型中解释变量可以是内生变量

2．如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用（ ）

A. 最小二乘法 B. 极大似然法

C. 广义差分法 D. 间接最小二乘法

3．在联立方程结构模型中，对模型中的每一个随机方程单独使用普通最小二乘法得到的估计参数是（ ）

A. 有偏且一致的 B. 有偏不一致的

C. 无偏但一致的 D. 无偏且不一致的

4．在有M个方程的联立方程组中，若用H表示联立方程组中全部的内生变量与全部的前定变量之和的总数，用Ni表示第i个方程中内生变量与前定变量之和的总数时，第i个方程过度识别时，则有公式( )成立。

A.HNiM1 B. HNiM1

C. HNi0 D. HNiM1

5．在有M个方程的联立方程组中，若用H表示联立方程组中全部的内生变量加上全部的前定变量的总个数，用Ni表示第i个方程中内生变量与前定变量之和的个数时，则公式HNi表示( )

A． 不包含在第i个方程中内生变量的个数

B． 不包含在第i个方程中外生变量的个数

C． 不包含在第i个方程中内生变量与外生变量之和的个数

D． 包含在第i个方程中内生变量与外生变量之和的个数

6．结构模型中的每一个方程都称为结构方程。在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是( )

A. 外生变量 B. 滞后变量

C. 内生变量 D. 外生变量和内生变量

7．在有M个方程的联立方程组中，若用H表示联立方程组中全部的内生变量与全部的前定变量之和的总数，用Ni表示第i个方程中内生变量与前定变量之和的总数时，第i个方程恰好识别时，则有公式( )成立。

A. HNiM1 B. HNiM1

C. HNi0 D. HNiM1

8．关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有 （ ）

A. 满足阶条件的方程则可识别

B. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别

C. 如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别

D. 联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别

9．在有M个方程的联立方程组中，当识别的阶条件为HNiM1（H为联立方程组中内生变量和前定变量的总数，Ni为第i个方程中内生变量和前定变量的总数）时，则表示( )

A.第i个方程恰好识别 B.第i个方程不可识别

C.第i个方程过度识别 D.第i个方程具有唯一统计形式

10．前定变量是( )的合称

A.外生变量和滞后变量 B.内生变量和外生变量

C.外生变量和虚拟变量 D.解释变量和被解释变量

11．简化模型就是把结构模型中的内生变量表示为( )

A. 外生变量和内生变量的函数关系

B. 外生变量和随机误差项的函数模型

C. 滞后变量和随机误差项的函数模型

D. 前定变量和随机误差项的函数模型

12．下列是简化的三部门宏观经济计量模型，则模型中前定变量的个数为(

A. 3 B. 4 C. 2 D. 6

13．对联立方程组模型中过度识别方程的估计方法有（ ）

)

A．间接最小二乘法 B．普通最小二乘法

C．间接最小二乘法和两阶段最小二乘法 D．两阶段最小二乘法

二、多项选择题

1．对联立方程模型参数的单方程估计法包括( )

A.工具变量法 B.间接最小二乘法

C.完全信息极大似然估计法 D.两阶段最小二乘法

2．当结构方程为恰好识别时，可选择的估计方法是（ ）

A．最小二乘法 B．广义差分法

C. 间接最小二乘法 D．两阶段最小二乘法

3．下列哪些变量一定属于前定变量( )

A．内生变量 B. 随机变量 C. 滞后变量

D. 外生变量 E. 工具变量

4．关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有（ ）

A. 满足阶条件的方程则可识别

B. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程恰好识别

C. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别

D. 如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别

E. 联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识

F. 联立方程组中有一个方程不可识别，则联立方程组不可识别

三、判断题

1． 如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量, 则这个方程不可识别。

2．秩条件是充要条件，因此利用秩条件就可以完成联立方程识别状态的确

定。

3．满足阶条件的方程一定可以识别。

四、问答题

考虑以下凯恩斯收入决定模型：

Ct1011Ytu1tIt2021Yt22Yt1u2t YtCtItGt

其中，C＝消费支出，I＝投资指出，Y＝收入，G＝支出；Gt和Yt1是前定变量。

（1）导出模型的简化型方程并判定上述方程中哪些是可识别的（恰好或过度）。

（2）你将用什么方法估计过度可识别方程和恰好可识别方程中的参数。

习题答案

一、 单项选择题

1．B 2．D 3．B 4．A 5．C 6．C 7．B

8．A 9．B 10．A 11．D 12．A 13．D

二、 多项选择题

1．ABD 2．CD 3．CD 4．AB

三、判断题

1．正确。没有唯一的统计形式。

2．错误。虽然秩条件是充要条件，但在对联立方程进行识别时，还应该结合阶条件判

断是过度识别，还是恰好识别。

3．错误。阶条件只是一个必要条件，即满足阶条件的的方程也可能是不可识别的。

四、问答题

答：（1）给定模型的简化式为

1021101120112211Yt1Gtv1t1112111121111211120211022112221It20Yt1Gtv2t11121111211112120221Yt10Yt1Gtv3t111211112111121

Ct由模型的结构型，K=6，G=3。下面只对结构型模型中的第一个方程和第二个方程判断其识别性。

首先用阶条件判断。

第一个方程，已知M13，因为KM1633G1312，所以该方程有可能为过度识别。

第二个方程，已知M24，因为KM2642G1312，所以该方程有可能恰好识别。

第三个方程为定义式，故可不判断其识别性。

其次用秩条件判断。写出结构型方程组的参数矩阵

CtItYtYt1Gt0Xt01011AB01212201111002010

对于第一个方程，划去该方程所在的行和该方程中非零系数所在的列，得

122B001A001

所得到的矩阵的秩为2，则表明该方程是可识别，再结合阶条件，所以该方程为过度识别。同理，可判断第二个方程为恰好识别。

（2）根据上述判断的结果，对第一个方程可用两阶段最小二乘法估计参数；对第二个方程可用间接最小二乘法估计参数。