中国养老基金投资组合分析

吕超;田东;李欣霖

【期刊名称】《金融理论与教学》 【年(卷),期】2007(000)001

【摘 要】在中国既有的资本市场约束条件下,利用有限的投资工具和较低的回报率实现中国养老这部分基金的保值增值,是中国养老基金运作必须解决的一个基本问题.本文根据中国养老基金投资组合策略自身的特点,首先对一个简化的投资风险最优模型进行了分析;其次利用风险最优模型研究了养老基金的投资组合,并在此基础上针对中国养老基金的投资策略提出相关的看法. 【总页数】3页(P34-36) 【作 者】吕超;田东;李欣霖

【作者单位】哈尔滨金融高等专科学校,会计系,黑龙江,哈尔滨,150030;青岛理工大学,教务处,山东,青岛,266000;辽宁省阜新市橡胶集团有限公司,储运处,辽宁,阜新,123000 【正文语种】中 文 【中图分类】F8 【相关文献】

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