5.中国票据交易系统直连接⼝规范（核⼼交易分册）
内部资料，注意保管
中国票据交易系统直连接⼝规范【核⼼交易分册】上海票据交易所2017年06⽉
注：变化状态：A—增加，M—修改，D—删除⽬录修改记录 (3)
1 各业务场景报⽂流程 (4)1.1对话报价 (4)
2 中国票据交易系统报⽂（XML格式） (9)
2.1转贴现对话报价发送修改申请报⽂（CES001） (9)2.2转贴现对话报价转发报⽂（CES002） (14)2.3转贴现成交通知报⽂（CES003） (16)
2.4质押式回购对话报价发送修改申请报⽂（CES004） (19)2.5质押式回购对话报价转发报⽂（CES005） (26)2.6质押式回购成交通知报⽂（CES006） (29)
2.7买断式回购对话报价发送修改申请报⽂（CES007） (32)2.8买断式回购对话报价转发报⽂（CES008） (38)2.9买断式回购成交通知报⽂（CES009） (41)2.10对话报价确认报⽂（CES010） (44)
2.11对话报价成交/终⽌应答报⽂（CES011） (45)2.12对话报价终⽌通知报⽂（CES012） (47)修改记录
说明：[C]-创建；[M]-修改；[A]-增加；[D]-删除；1各业务场景报⽂流程1.1对话报价场景⼀：⼀次对话报价
场景四：对话报价交易要素或票据锁定失败
场景五：对话报价成交要素校验或票据要素校验失败
场景六：对话报价超时终⽌
2中国票据交易系统报⽂（XML格式）
2.1转贴现对话报价发送修改申请报⽂（CES001）2.1.1报⽂功能
会员可通过该报⽂发起或修改转贴现对话报价。2.1.2报⽂结构
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2.1.3报⽂说明
1.原报⽂标识：⾸次发送时为空，修改发送时填写。2.业务类型：填写BT01：转贴现。
3.交易⽅向：根据本⽅所处的交易⽅向填写，⾸次仅限于卖出⽅发起，交易⽅向填写为“卖出”。4.本⽅机构代码、对⽅机构代码：⽤户所属机构。虚拟资管时，填写虚拟资管参与者机构代码。
5.本⽅⾮法⼈产品、对⽅⾮法⼈产品：本⽅机构代码、对⽅机构代码为虚拟资管参与者时填写⾮法⼈产品机构代码。6.部分成交选项：如为“否”，报价批次不得拆分交易；如为“是”，买⽅可以减少报价单项下标的票据。
7.报价有效时间：报价有效时间是指，在接收到对话报价后，接收⽅在该约定时间前不进⾏应答的，过时则属于接收⽅进⾏了对话报价单终⽌操作。可输⼊区间：当前时间-收盘时间。
8.最晚结算时间：在达成交易后，交易双⽅必须在该约定时间前完成结算，否则该笔交易清算未成功，导致清算未成功的⼀⽅
判定违约。可输⼊区间：当前时间-清算结束时间。9.清算速度：如为“T+1”，则清算⽇期为下⼀⼯作⽇。
10.结算⽅式：同⼀银⾏或财务公司会员的交易成员之间，可选择FOP或DVP结算；不同会员的交易成员之间、同⼀资管类会员的不同⾮法⼈产品11
之间，强制采⽤DVP结算。11.清算类型：全额清算
12.加权平均剩余期限=∑（票据⾦额×剩余期限）/∑票据⾦额
13.票据张数：不得超过参数配置值，参数配置值通过基础数据下发会员。
14.应付利息 = ∑（票据⾦额×交易利率×剩余期限／计息基准参数（天）），如果计息基准参数（参数配置）为 360，则是除360，如果为365，则是除以365。15.结算⾦额 = 票⾯总额-应付利息16.结算⽇ = 成交⽇+清算速度
17.收益率 =（票据⾦额/结算⾦额-1）×计息基准参数（天）/加权平均剩余期限，如果计息基准参数（天）为 360，则是除360，如果为365，则是除以365。
18.票据清单：填写对话报价单关联的全部有效票据信息；如果删除票据，则票据清单中将不含被删除的票据的信息；如果修改对话报价要素，同步修改票据清单中票据信息。
19.对话报价修改发送时，报价要素信息和票据信息均需填写，票据种类、票据介质不可修改，部分成交选项卖⽅可修改，买⽅不可修改。2.1.4报⽂处理规则1.状态前置
标的票据流转阶段为可交易票据状态对应的所有票据流转阶段。如报价单操作标识为“发送”，则报价单状态为：⽆如报价单操作标识为“修改发送”，则报价单状态为：已接收2．判断逻辑
（1）对交易双⽅机构（包括产品）和交易员权限进⾏校验。
A.校验交易双⽅机构（包括产品）和交易员是否具有交易权限，如有交易权限进⾏下⼀项校验，如⽆交易权限，则调⽤发送确认报⽂，向卖出⽅机构提⽰校验不通过原因。
B.校验交易双⽅机构（包括产品）和交易员是否具有内外部交易权限，如校验通过则进⾏下⼀项校验，如校验不通过，则调⽤发送确认报⽂，向卖出⽅机构提⽰校验不通过原因，（2）对对话报价要素进⾏校验。
A. 校验报价有效时间、最晚结算时间、清算速度、结算⽅式、清算类型是否符合上述约束规则要求，如⼀致则进⾏下⼀项校验，如不⼀致则调⽤12
发送确认报⽂，向卖出⽅机构提⽰校验不通过原因。
B.修改发起⽅如未修改任何报价和票据清单要素，则校验不通过，向修改发起⽅提⽰校验不通过原因。
（3）校验对话报价要素中的票⾯总额、收益率、应付利息、结算⾦额、加权平均剩余期限、票据张数、结算⽇，如校验结果⼀致则进⾏下⼀项校验，如不⼀致则调⽤发送确认报⽂，向卖出⽅机构提⽰校验不通过原因。（4）对标的票据进⾏校验。
A.根据票据号码，核对标的票据权属是否在卖出⽅机构辖下，如符合条件则进⾏下⼀步校验，如不符合条件，则调⽤发送确认报⽂，向卖出⽅机构提⽰校验不通过原因。
B.根据票据号码，核对标的票据是否在可交易状态，如符合条件则进⾏下⼀步校验，如不符合条件则调⽤发送确认报⽂，向卖出⽅机构提⽰校验不通过原因。
C.根据票据号码，与对话报价要素中票据种类和票据介质进⾏校验，如⼀致则进⾏下⼀项校验，如不⼀致则调⽤发送确认报⽂，向卖出⽅机构提⽰校验不通过原因。
D.根据票据号码，校验标的票据是否为风险票据，如⽆风险票据则进⾏下⼀步校验，如有风险票据则调⽤发送确认报⽂，向卖出⽅机构提⽰校验不通过原因。
E.根据票据号码，校验标的票据是否处于保证增信、贴现保证流程中，如不处于该流程则进⾏下⼀步校验，如处于该流程中，则调⽤发送确认报⽂，向卖出⽅机构提⽰校验不通过原因。
F.根据票据号码，校验标的票据张数是否超过参数配置张数，如没有超出则进⾏下⼀步校验，如超出则调⽤发送确认报⽂，向卖出⽅机构提⽰校验不通过原因。
G.根据票据号码，校验单票标的票据的应付利息和结算⾦额,如校验结果⼀致则进⾏下⼀项校验,如果不⼀致则调⽤发送确认报⽂,向卖出⽅机构提⽰校验不通过原因。
（5）根据标的票据清单中的票号及对话报价要素，计算相应的票⾯总额、收益率、应付利息、结算⾦额、加权平均剩余期限、票据张数、结算⽇。
（6）对交易员单笔限额进⾏校验。校验对话报价要素中票⾯总额是否超出卖出⽅交易员单笔交易限额，如没有超出则进⾏下⼀步处理，如超出则调⽤发送确认报⽂，向卖出⽅机构提⽰校验不通过原因。3．处理结果
上述校验全部通过则发送成功，⾸次发送时向卖出⽅机构提供报价单编号。
报价单中标的票据的票据状态更新为“已锁定”，已删除的票据的票据状态更新为“可交易”。
报价单中标的票据的票据流转阶段更新为“转贴现锁定”，已删除的票据的票据流转阶段更新为未锁定前的流转阶段。13
2.2转贴现对话报价转发报⽂（CES002）2.2.1报⽂功能
票交所系统向对话报价接收⽅发送报价信息。2.2.2报⽂结构
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2.2.3报⽂说明⽆。
2.2.4报⽂处理规则1.处理结果：
报价单状态更新为：已接收。2.3转贴现成交通知报⽂（CES003）2.3.1报⽂功能
转贴现对话报价交易达成后，票交所系统向所有双⽅直连会员发送成交明细。16
2.3.2报⽂结构
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